□ 董雷

在金融監(jiān)管日趨嚴(yán)格、風(fēng)險(xiǎn)管控壓力持續(xù)增大的背景下，農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)商行”）作為服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、“三農(nóng)”群體和小微企業(yè)的主力軍，傳統(tǒng)的分散式風(fēng)險(xiǎn)管控模式已難以適應(yīng)新時(shí)期發(fā)展需求，亟須建立健全的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。國(guó)內(nèi)上市農(nóng)商行作為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的標(biāo)桿，積累了豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。系統(tǒng)研究其建設(shè)路徑，對(duì)中小機(jī)構(gòu)提升風(fēng)控能力、打造一流農(nóng)商行具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。

一、農(nóng)商行全面風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的必要性與緊迫性

（一）滿足監(jiān)管合規(guī)的剛性要求

當(dāng)前銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引、資本管理辦法等監(jiān)管規(guī)則持續(xù)升級(jí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)全覆蓋、內(nèi)控合規(guī)提出標(biāo)準(zhǔn)化要求，體系化風(fēng)控缺失將直接面臨監(jiān)管處罰。

（二）應(yīng)對(duì)復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)需要

農(nóng)商行扎根縣域、服務(wù)“三農(nóng)”與小微，存在抵質(zhì)押物不足、行業(yè)周期波動(dòng)顯著等問(wèn)題，導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)管控壓力較大。此外，利率市場(chǎng)化帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)點(diǎn)分散引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)，與聲譽(yù)、洗錢、法律等風(fēng)險(xiǎn)相互交叉。因此，傳統(tǒng)的分散式、事后處置模式難以應(yīng)對(duì)目前的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

（三）提升資產(chǎn)質(zhì)量的迫切需求

多數(shù)農(nóng)商行由農(nóng)信社改制而來(lái)，存在風(fēng)控薄弱、不良資產(chǎn)偏高、風(fēng)險(xiǎn)處置能力不足等歷史遺留問(wèn)題。全面風(fēng)險(xiǎn)管理可實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)前置識(shí)別、量化計(jì)量、動(dòng)態(tài)預(yù)警，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控從被動(dòng)兜底轉(zhuǎn)向主動(dòng)管理。

（四）差異化競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略保障

農(nóng)商行承擔(dān)普惠金融、鄉(xiāng)村振興等政策使命，全面風(fēng)險(xiǎn)管理能夠平衡業(yè)務(wù)擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)管控，在涉農(nóng)普惠場(chǎng)景中精準(zhǔn)定價(jià)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)金融的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

二、上市農(nóng)商行全面風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)路徑的差異化選擇

受資產(chǎn)規(guī)模、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)控基礎(chǔ)差異影響，上市農(nóng)商行形成了強(qiáng)中臺(tái)全面數(shù)字化、小微專業(yè)化與人機(jī)協(xié)同、穩(wěn)健合規(guī)分步建設(shè)等三類主流路徑。

（一）頭部農(nóng)商行：強(qiáng)中臺(tái)+全面數(shù)字化模式

該模式以資產(chǎn)規(guī)模大、經(jīng)營(yíng)區(qū)域廣、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元、科技實(shí)力突出的頭部上市農(nóng)商行為代表。這類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)線條豐富，風(fēng)險(xiǎn)敞口大、鏈條長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)性高，傳統(tǒng)風(fēng)控難以穿透，因此以集中式強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)中臺(tái)為核心，推進(jìn)數(shù)字化、智能化、一體化風(fēng)控建設(shè)。

以統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)底座為起點(diǎn)，搭建全行的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，形成統(tǒng)一客戶視圖與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。在此基礎(chǔ)上構(gòu)建集中式風(fēng)險(xiǎn)中臺(tái)，將核心風(fēng)控能力組件化、平臺(tái)化、服務(wù)化。同時(shí)建立剛性風(fēng)險(xiǎn)偏好與限額體系，實(shí)施全機(jī)構(gòu)、全條線、全產(chǎn)品穿透管理。組織上設(shè)立獨(dú)立首席風(fēng)險(xiǎn)官，搭建垂直化風(fēng)控條線，配備專職模型、科技團(tuán)隊(duì)，具備自主迭代能力。

風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、識(shí)別精準(zhǔn)、協(xié)同高效；但前期投入巨大，標(biāo)準(zhǔn)化流程對(duì)縣域軟信息適配不足，且可能弱化前臺(tái)第一道防線責(zé)任，形成對(duì)模型系統(tǒng)的過(guò)度依賴。

（二）小微特色農(nóng)商行：專業(yè)化風(fēng)控+人機(jī)協(xié)同模式

該模式以深耕縣域、小微與涉農(nóng)業(yè)務(wù)為核心的上市農(nóng)商行為代表。這類機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模中等、客戶下沉明顯，業(yè)務(wù)小額、分散、高頻，信用信息不對(duì)稱突出，單純數(shù)據(jù)模型無(wú)法全面反映風(fēng)險(xiǎn)，因此選擇場(chǎng)景化、人機(jī)協(xié)同的風(fēng)控路徑。

聚焦小微、普惠、涉農(nóng)等核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，圍繞客戶生命周期搭建專業(yè)化風(fēng)控體系。在技術(shù)上引入數(shù)字化工具的同時(shí)，高度重視實(shí)地盡調(diào)工作，通過(guò)“數(shù)據(jù)核驗(yàn)+軟信息判斷+現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查”結(jié)合，真正實(shí)現(xiàn)模型剛性與經(jīng)驗(yàn)柔性的互補(bǔ)。風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)聚焦信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)，不過(guò)度追求全面數(shù)字化，始終堅(jiān)持實(shí)用性原則。

靈活、響應(yīng)迅速，高度貼合縣域與小微業(yè)務(wù)場(chǎng)景，不良率控制效果較好；但風(fēng)險(xiǎn)管控相對(duì)聚焦，跨區(qū)域、跨條線穿透監(jiān)測(cè)存在不足，數(shù)據(jù)治理與系統(tǒng)集成度偏低，數(shù)字化提升空間較大。

（三）中型農(nóng)商行：穩(wěn)健合規(guī)+分步建設(shè)模式

該模式以資產(chǎn)規(guī)模中型、經(jīng)營(yíng)區(qū)域集中、科技投入有限的上市農(nóng)商行為代表。這類機(jī)構(gòu)以確保合規(guī)、聚焦重點(diǎn)為基礎(chǔ)，分步實(shí)施、穩(wěn)健推進(jìn)。

核心策略為“先治理、后數(shù)據(jù)，先重點(diǎn)、后全面”，即優(yōu)先完善風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)，明晰三道防線職責(zé)，建立風(fēng)險(xiǎn)偏好與限額體系，首先補(bǔ)齊信用、流動(dòng)性兩大核心短板，再逐步拓展至其他風(fēng)險(xiǎn)。在數(shù)字化建設(shè)方面，量力而行，優(yōu)先建設(shè)核心風(fēng)控系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵指標(biāo)的自動(dòng)監(jiān)測(cè)。通過(guò)總行定底線政策，給予分支機(jī)構(gòu)合理判斷空間，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控模式的剛?cè)岵?jì)。

投入可控、落地快、阻力小，故能以較低成本實(shí)現(xiàn)風(fēng)控體系的提升；但考慮到風(fēng)控成熟度有限，智能化水平不高，跨部門協(xié)同與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范能力存在不足，體系效能提升周期較長(zhǎng)。

三、對(duì)建設(shè)一流農(nóng)商行的啟示與借鑒

（一）核心建設(shè)邏輯

三類路徑無(wú)絕對(duì)優(yōu)劣，均是農(nóng)商行結(jié)合自身資源稟賦、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)特征做出的理性選擇，其核心建設(shè)邏輯一致：

一是治理為先。優(yōu)先完善風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)，強(qiáng)化首席風(fēng)險(xiǎn)官的獨(dú)立性，明晰三道防線職責(zé)分工，確保組織治理在風(fēng)險(xiǎn)管理中的基石作用。

二是業(yè)務(wù)適配。貼合支農(nóng)支小、立足縣域定位，避免盲目照搬大行模式，將標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)控與區(qū)域軟信息、特色業(yè)務(wù)相結(jié)合。

三是成本可行。從成本的可行性角度進(jìn)行論證，頭部機(jī)構(gòu)推進(jìn)全面數(shù)字化，中小機(jī)構(gòu)量力而行、分步建設(shè)。

四是剛?cè)岵?jì)。既統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)偏好與核心標(biāo)準(zhǔn)，又保留一線的靈活性，力求平衡好風(fēng)險(xiǎn)管控與基層業(yè)務(wù)的快速響應(yīng)。

五是持續(xù)迭代。風(fēng)控體系建設(shè)非一次性工程，后續(xù)需要根據(jù)監(jiān)管、市場(chǎng)、業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)持續(xù)優(yōu)化模型、流程與系統(tǒng)。

（二）分步實(shí)施路徑

中小機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)一流農(nóng)商行建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，循序漸進(jìn)，可分三階段推進(jìn)：

第一階段：健全治理架構(gòu)，筑牢數(shù)據(jù)底座

一是健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織與制度，厘清三道防線職責(zé)邊界，建立中臺(tái)垂直管理與橫向協(xié)同機(jī)制；二是完善風(fēng)險(xiǎn)偏好、限額管理、預(yù)警處置、模型管理等核心制度，完善風(fēng)控考核、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)機(jī)制，形成統(tǒng)一風(fēng)控規(guī)則框架；三是啟動(dòng)數(shù)據(jù)治理，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，打通內(nèi)外部數(shù)據(jù)壁壘，整合信貸、征信、工商等數(shù)據(jù)資源，搭建基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)底座，為中臺(tái)運(yùn)行提供數(shù)據(jù)支撐。

第二階段：搭建風(fēng)控中臺(tái)，強(qiáng)化風(fēng)控前置

一是優(yōu)先搭建統(tǒng)一風(fēng)控平臺(tái)，統(tǒng)一客戶畫(huà)像，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理從單一業(yè)務(wù)維度向客戶級(jí)管理提升，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，制定形成標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)控策略池。二是推進(jìn)核心風(fēng)控流程線上閉環(huán)，借助智能化和大模型技術(shù)，將風(fēng)險(xiǎn)管理遷移，向貸前盡調(diào)、貸中審批、放款審核等全流程延伸應(yīng)用，根據(jù)業(yè)務(wù)類型，分層次逐步提升標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。三是搭建風(fēng)險(xiǎn)駕駛艙，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可視化展示與穿透式監(jiān)測(cè)，推動(dòng)風(fēng)控由事后處置向事中控制轉(zhuǎn)變。

第三階段：持續(xù)迭代升級(jí)，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景覆蓋

一是拓展風(fēng)控覆蓋范圍，將流動(dòng)、市場(chǎng)、操作、合規(guī)、聲譽(yù)等全部風(fēng)險(xiǎn)類型納入中臺(tái)管理，下沉至小微、“三農(nóng)”、零售等特色業(yè)務(wù)場(chǎng)景，構(gòu)建本土化經(jīng)營(yíng)所需的專屬風(fēng)控模型。二是深化人工智能應(yīng)用，運(yùn)用AI技術(shù)關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測(cè)、預(yù)警等功能，提升風(fēng)控與自動(dòng)化決策能力。三是持續(xù)迭代模型與策略，根據(jù)業(yè)務(wù)變化、風(fēng)險(xiǎn)特征及監(jiān)管要求及時(shí)動(dòng)態(tài)優(yōu)化中臺(tái)功能，最終形成業(yè)務(wù)與風(fēng)控深度融合、數(shù)據(jù)與模型雙輪驅(qū)動(dòng)的強(qiáng)中臺(tái)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

（作者單位系海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司）